L'Executive Master Asset Management en détails

Organisation de la formation

L’excellence technique pour les professionnels de la finance

L'Executive Master Asset Management (ex DipAM Diplôme d'Université Asset Management) a été conçu conjointement par l’Université Paris Dauphine-PSL, l’ENSAE ParisTech et l’organisme de formation continue Bärchen Education. L’alliance de ces trois établissements vous garantit un niveau d’excellence pour chacun des cours et une formation connectée à la réalité de la finance contemporaine.

La formation s'adresse à des professionnels en activité et permet donc la poursuite d'une activité professionnelle.

Une formation vers l'expertise, validée par un double diplôme Dauphine - ENSAE ParisTech

  • 240 heures d’enseignement théorique et pratique.
  • En cours du soir le mardi de 18h30 à 21h30 + 1 à 2 jeudis complets par mois.
  • 3 niveaux de 80 heures chacun, à raison d’un niveau par semestre. Les niveaux 1 et 2 peuvent être suivis indépendamment et donnent droit à une certification signée par les trois partenaires. La réussite du niveau 3 donne droit au double diplôme Dauphine - ENSAE ParisTech. Il est donc possible d'obtenir le diplôme en un an et demi.
  • Les cours ont lieu à l'Université Paris Dauphine-PSL (Paris 16e).

NB : Les participants devront apporter avec eux un PC portable équipé d’Excel (version 2003 ou ultérieure) afin de réaliser les exercices et TP intégrés dans certains cours.

Programme de l'Executive Master Asset Management

Une formation en 3 niveaux

  • Niveau 1
    Destiné aux nouveaux entrants ayant néanmoins une connaissance financière non négligeable, aux CGP-CGPI, au MO, aux risk managers souhaitant connaitre de manière plus précise la « boite noire » des fonds gérés.
  • Niveau 2
    Destiné aux gérants et/ou responsables d’investissement qui souhaitent se diversifier et comprendre la pratique d’autres classes d’actifs.
  • Niveau 3
    High level pour les Asset managers confirmés et le montage de nouvelles plateformes.

4 domaines de compétences liés à la transversalité des métiers de l’Asset Management

  • Techniques de gestion suivant les classes d’actifs sous-jacentes
    C’est le domaine coeur du métier de gérant. Ces techniques vont dépendre des produits dans lesquels le gérant investit et qui peuvent être divers :

    • produits liquides et vanilles (actions, obligations, monétaire)
    • produits illiquides et exotiques (structurés, hedge funds, private equity, immobilier).

  • Macro-économie pour l’AM
    Cette compétence est essentielle pour gérer efficacement mais aussi pour articuler les arguments de vente de fonds.
  • Analyse quantitative
    Indispensable aujourd’hui étant donnés les enjeux en matière de gestion des risques qui nécessitent une connaissance quantitative ainsi que la sophistication des outils de gestion.
  • Conformité et déontologie
    Les règles sont de plus en plus complexes et les pièges à éviter de plus en plus nombreux, tout comme les fraudes à la Madoff

Le programme est complété par un axe transversal de conférences (8h) et d'études de cas.

Niveau 1Niveau 2Niveau 3
Techniques de gestion / classes d’actifs
(36h)
Gestion indicielle
Gestion obligataire (obligations)
Marché monétaire
Gestion diversifiée (bottom-up, top-down, value, growth, small and mid cap)
Gestion flexible (allocations stratégique, tactique et overlay)
Gestion structurée
Produits de change (devises)
Matières premières
Convertibles
Produits de taux
Marchés immobiliers
Private equity
Hedge funds
Titrisation
Epargne Responsable et Finance Durable
Macro-économie pour l’asset management
(9h)
Trends
Cycles
Rôle des Banques Centrales
Risque
Liquidité
Shadow banking
Stratégie et indicateurs macroéconomiques avancés
Analyse quantitative
(15h)
Mesurer les risques et performances
Attribuer la performance (Brinson et al.)
Risque de crédit : modèles de Merton et KMV
Théorie de la gestion de portefeuille
Machine Learning en Finance : calibration et prédiction
Gestion d’actifs avec le logiciel R
Conformité et déontologie
(12h)
Obligations réglementaires d’une société de gestion et des fonds communs de placements (FCP) : MIFID, UCITS? AIFM, Solva 2, CRD4, PRIIPS, IMD
Comptabilité : IFRS, US GAAP
Solvabilité 2 et gestion d’actifs
Analyse financière appliquée
Infrastructures des marchés financiers
L’art de la due-diligence
Conférences - Etudes de cas
(8h)
Most Diversified Portfolio
Le risque en asset management
Financial risks and sustainability
La technologie Blockchain et Crypto
Evolutions du marché de l’asset management
Factor Investing
L’investissement en infrastructures
Finance comportementale et liquidité
L’insertion professionnelle en asset management